Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/10946| Title: | การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง |
| Authors: | อนุศร ต่ายหัวดง |
| Authors: | อนุศร ต่ายหัวดง |
| Keywords: | ทฤษฎีการประมาณค่า;ผลตอบแทน |
| Issue Date: | 2551 |
| Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 |
| Gov't Doc #: | ว 519.5 อ1548กป |
| URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1426773 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10946 |
| Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| econ0151at_tpg.pdf | 870.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_abs.pdf | 489.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_con.pdf | 447.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_ch1.pdf | 504.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_ch2.pdf | 495.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_ch3.pdf | 635.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_ch4.pdf | 645.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_ch5.pdf | 520.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_bib.pdf | 482.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| econ0151at_app.pdf | 517.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.