Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์ | - |
dc.contributor.advisor | อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี | - |
dc.contributor.author | ดาราวรรณ คำมาก | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T09:43:31Z | - |
dc.date.available | 2017-09-06T09:43:31Z | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031 | - |
dc.description.abstract | The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objective aims to investigate the unique condition based on dependence-function estimation. Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) were utilized. The performances of BBL and KBANK have ranked the big market capitalizations of Banking Sector of SET. The earnings of those two banks were a great extent. Eighteen models of BGEV and BGPD of dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions were tested. The BGEV results indicated that a model number 8 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 6,9 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. The BGPD test results indicated that a model number 7 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 1 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. By testing BGEV and BGPD the empirical results showed that Bangkok Bank (BBL) indicated perfect form of extremely relation with SET and Kasikorn Bank(KBANK) indicated a better perfect form of extremely relation with SET. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.title | การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Estimating Bivariate Extreme Value in the Price of Stocks in Banking Sector in the Stock Exchange of Thailand | en_US |
dc.type | Independent Study (IS) | |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | การวิจัยเรื่องการประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสภาวะของตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร และประมาณ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารกับราคาดัชนีหลักทรัพย์ ด้วยวิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การประมาณการแบบ Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) และการประมาณการแบบ Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)ได้รับการจัดอันดับ ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของตลาดหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงานของทั้งสองธนาคารอยู่ในระดับที่ดี แบบจำลองทั้งหมด 18 แบบจำลอง พบว่าการประมาณการแบบ BEGV ของหลักทรัพย์ SET กับ BBLพบว่า โมเดลที่8สามารถอธิบายได้ดีที่สุด และ หลักทรัพย์ SET กับ KBANK พบว่า โมเดลที่ 6 และ 9 สามารถอธิบายได้ดีที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์กัน การประมาณการแบบ BGPD พบว่า หลักทรัพย์ SET กับ BBL พบว่าโมเดลที่ 7 และ หลักทรัพย์ SET กับ KBANK พบว่าโมเดลที่ 1 สามารถอธิบายได้ดีที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนั้นการทดสอบ BGEV และ BGPD ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ระบุรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่ดีของความสัมพันธ์แบบสุดโต่งกับตลาดหลักทรัพย์ | en_US |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRACT.pdf | ABSTRACT | 218.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
APPENDIX.pdf | APPENDIX | 386.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
CHAPTER 1.pdf | CHAPTER 1 | 314.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
CHAPTER 2.pdf | CHAPTER 2 | 685.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
CHAPTER 3.pdf | CHAPTER 3 | 388.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
CHAPTER 4.pdf | CHAPTER 4 | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
CHAPTER 5.pdf | CHAPTER 5 | 231.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
CONTENT.pdf | CONTENT | 221.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
COVER.pdf | COVER | 607.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
REFERENCE.pdf | REFERENCE | 264.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.