Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorรศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์-
dc.contributor.advisorอ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี-
dc.contributor.authorดาราวรรณ คำมากen_US
dc.date.accessioned2017-09-06T09:43:31Z-
dc.date.available2017-09-06T09:43:31Z-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031-
dc.description.abstractThe research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objective aims to investigate the unique condition based on dependence-function estimation. Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) were utilized. The performances of BBL and KBANK have ranked the big market capitalizations of Banking Sector of SET. The earnings of those two banks were a great extent. Eighteen models of BGEV and BGPD of dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions were tested. The BGEV results indicated that a model number 8 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 6,9 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. The BGPD test results indicated that a model number 7 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 1 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. By testing BGEV and BGPD the empirical results showed that Bangkok Bank (BBL) indicated perfect form of extremely relation with SET and Kasikorn Bank(KBANK) indicated a better perfect form of extremely relation with SET.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยen_US
dc.title.alternativeEstimating Bivariate Extreme Value in the Price of Stocks in Banking Sector in the Stock Exchange of Thailanden_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการวิจัยเรื่องการประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสภาวะของตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร และประมาณ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารกับราคาดัชนีหลักทรัพย์ ด้วยวิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การประมาณการแบบ Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) และการประมาณการแบบ Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)ได้รับการจัดอันดับ ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของตลาดหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงานของทั้งสองธนาคารอยู่ในระดับที่ดี แบบจำลองทั้งหมด 18 แบบจำลอง พบว่าการประมาณการแบบ BEGV ของหลักทรัพย์ SET กับ BBLพบว่า โมเดลที่8สามารถอธิบายได้ดีที่สุด และ หลักทรัพย์ SET กับ KBANK พบว่า โมเดลที่ 6 และ 9 สามารถอธิบายได้ดีที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์กัน การประมาณการแบบ BGPD พบว่า หลักทรัพย์ SET กับ BBL พบว่าโมเดลที่ 7 และ หลักทรัพย์ SET กับ KBANK พบว่าโมเดลที่ 1 สามารถอธิบายได้ดีที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนั้นการทดสอบ BGEV และ BGPD ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ระบุรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่ดีของความสัมพันธ์แบบสุดโต่งกับตลาดหลักทรัพย์en_US
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT218.92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
APPENDIX.pdfAPPENDIX386.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1314.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2685.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3388.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 41.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5231.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CONTENT.pdfCONTENT221.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
COVER.pdfCOVER607.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
REFERENCE.pdfREFERENCE264.99 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.