Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/21989
Title: แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธี อารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of returns on stocks of large size commercial Bands in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA GARCH, E-GARCH and T-GARCH / เอกชัย ตันติพันธุ์พิพัฒน์
Authors: เอกชัย ตันติพันธุ์พิพัฒน์
Keywords: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย
Issue Date: 2551
Publisher: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
Gov't Doc #: ว 332.6322 อ512บ
URI: http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1442259
http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21989
Appears in Collections:ECON: Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
econ0851at_tpg.pdf531.73 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_abs.pdf482.57 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_con.pdf481.08 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_ch1.pdf521.92 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_ch2.pdf615.12 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_ch3.pdf509.07 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_ch4.pdf536.9 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_ch5.pdf829.6 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_ch6.pdf485.47 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_bib.pdf487.45 kBAdobe PDFView/Open
econ0851at_app.pdf888.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.