Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/21989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เอกชัย ตันติพันธุ์พิพัฒน์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T07:27:51Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T07:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 332.6322 อ512บ | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1442259 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21989 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 | en_US |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์การลงทุน | en_US |
dc.subject | หุ้นและการเล่นหุ้น | en_US |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย | en_US |
dc.title | แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธี อารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of returns on stocks of large size commercial Bands in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA GARCH, E-GARCH and T-GARCH / เอกชัย ตันติพันธุ์พิพัฒน์ | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | ECON: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0851at_tpg.pdf | 531.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_abs.pdf | 482.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_con.pdf | 481.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_ch1.pdf | 521.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_ch2.pdf | 615.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_ch3.pdf | 509.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_ch4.pdf | 536.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_ch5.pdf | 829.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_ch6.pdf | 485.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_bib.pdf | 487.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0851at_app.pdf | 888.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.