การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปริยากร ดีพัฒนกุล

Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73696

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	วรพล ยะมะกะ	-
dc.contributor.advisor	ภารวี มณีจักร	-
dc.contributor.author	ปริยากร ดีพัฒนกุล	en_US
dc.date.accessioned	2022-07-22T09:41:50Z	-
dc.date.available	2022-07-22T09:41:50Z	-
dc.date.issued	2021-06	-
dc.identifier.uri	http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73696	-
dc.description.abstract	This study aims to study and compare a time-varying effect of net trading value from various types of investors on the Stock Exchange of Thailand (SET). Econometrics analysis, including Granger Causality, State-Space, and linear regression models are used to achieve our purposes. By applying daily closing price data ranges from November 2, 2009, to December 30, 2020, the results showed that the net trading value of proprietary investors has a positive effect on SET, while the net trading value of individual investors shows an opposite effect. Institution and Foreign investors did not contribute a significant effect on SET Index. Finally, the Granger Causality test showed a bi- directional relationship between various types of investors and SET Index.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	en_US
dc.title	การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	en_US
dc.title.alternative	A Study on the impact of net trading value by investor types to The Stock Exchange of Thailand	en_US
dc.type	Independent Study (IS)
thailis.controlvocab.thash	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-
thailis.controlvocab.thash	การลงทุน	-
thailis.controlvocab.thash	หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา	-
thesis.degree	master	en_US
thesis.description.thaiAbstract	การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเกทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแบบแกรนเจอร์ แบบจำลองปริภูมิสถานะ แบบจำลองถดถอยเชิงเส้น และใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบรายวันตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากผลการศึกษา พบว่ามูลค่าการซื้อขายสุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนทั่วไปในประเทศมีผลต่อดัชนีในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลการทคสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรชี้ให้ห็นว่า มูลค่าการซื้อขายสุทธิของกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเกทมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างกันแบบสองทิศทาง	en_US
Appears in Collections:	ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
621632004 ปริยากร ดีพัฒนกุล.pdf		23.78 MB	Adobe PDF	View/Open Request a copy

Show simple item record