Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/11260
Title: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของจิม โรเจอร์ส และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง วาร์มาการ์ช และวาร์มาเอการ์ช = An analysis of the relationship between the volatilities of the rate of returns on rogers international commodities index and the stock exchange of Thailand index using VARMA-GARCH and VARMA-AGARCH models / กฤษฎา พงษ์ประพนธ์
Authors: กฤษฎา พงษ์ประพนธ์
Keywords: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ดัชนีราคา
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
Issue Date: 2553
Publisher: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
Gov't Doc #: ว 330.015195 ก918ก
URI: http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1481389
http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11260
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
econ0853kp_tpg.pdf629.64 kBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_abs.pdf552.39 kBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_con.pdf779.54 kBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_ch1.pdf932.35 kBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_ch2.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_ch3.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_ch4.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_ch5.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_ch6.pdf841.12 kBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_bib.pdf603.87 kBAdobe PDFView/Open
econ0853kp_app.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.