Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/11052
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorรสสุคนธ์ เรืองพิพัฒนพันธุ์en_US
dc.date.accessioned2014-09-17T09:03:15Z-
dc.date.available2014-09-17T09:03:15Z-
dc.date.issued2551en_US
dc.identifier.govdocว 332.632 ร188บen_US
dc.identifier.urihttp://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1442270en_US
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11052-
dc.language.isothaen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551en_US
dc.subjectการวิเคราะห์การลงทุนen_US
dc.subjectหลักทรัพย์en_US
dc.subjectเทคโนโลยีสารสนเทศ -- อัตราผลตอบแทนen_US
dc.subjectการสื่อสาร -- อัตราผลตอบแทนen_US
dc.subjectตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยen_US
dc.titleแบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of the returns on stocks of the information technology and communication sector in the stock exchange of Thailand using Arima Garch, E-Garch and T-Garch / รสสุคนธ์ เรืองพิพัฒนพันธุ์;"Volatility modelling of the returns on stocks of the information technology and communication sector in the stock exchange of Thailand using Arima Garch, E-Garch and T-Garch"en_US
dc.typeการค้นคว้าแบบอิสระen_US
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
econ0951rr_tpg.pdf775.06 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_abs.pdf507.12 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_con.pdf491.51 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_ch1.pdf567.23 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_ch2.pdf658.76 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_ch3.pdf550.74 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_ch4.pdf573.77 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_ch5.pdf946.29 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_ch6.pdf512.21 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_bib.pdf491.09 kBAdobe PDFView/Open
econ0951rr_app.pdf996.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.