Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorประเสริฐ ไชยทิพย์-
dc.contributor.advisorชูเกียรติ ชัยบุญศรี-
dc.contributor.authorสุนิษา ตุ้ยยวงen_US
dc.description.abstractThe study aimed to test the conditions of bivariate extreme maximum returns of the transportation and logistics sector of the Stock Exchange of Thailand. Two selected securities including Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) and BTS Group Holdings Public Company Limited (BTS) were experimented. Price datafor AOT and BTSsecuritiescollected directly from the transportation and logistics sector of the SET with thecloseof the day.Data used were 1,558 daily closing prices of securities during the period of January 2, 2008 to May 20, 2014. The estimations of Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) were conducted. As the data were time-series, Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root test were employed for testing stationary of collected daily data. The results showed that closing stock price and SET index were stationary at “I(0)”. Thus, AOT and BTS could be determined to test bivariate extreme value by utilizing the estimations of BGEV and BGPD. The performances of AOT and BTS have ranked the biggest market capitalizationsof transportation and logistics sector. The earning of two companies was a great extent. By testing BGEV and BGPD the results indicated that stock price of AOT is imperfect extremely relation form with SET and also that the stock price of BTS is imperfect extremely relation with SET.en_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยen_US
dc.title.alternativeAn Analysis of Bivariate Extreme Value in the Price of Stocks in Transportation and Logistics Sector in the Stock Exchange of Thailanden_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.controlvocab.thashหลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์-
thailis.manuscript.callnumberว 332.63222 ส453ก-
thesis.description.thaiAbstractการวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสภาวะตลาดของหลักทรัพย์ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์กับราคาดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value)หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษา คือ หลักทรัพย์ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)โดยใช้ข้อมูลราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จำนวน 1,558 ข้อมูล เพื่อนำมาหาผลตอบแทนของราคาหลักทรัพย์ที่เป็นข้อมูล MaximumReturn ทำการวิเคราะห์หามูลค่าสุดโต่งแบบคู่ด้วยการประมาณการแบบ Bivariate Generalized Extreme Value distribution(BGEV) และ Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา จึงจำเป็นต้องทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test(ADF) และวิธีฟิลิบป์ พีรอน (Phillips-Perron Test)พบว่าข้อมูลมีลักษณะนิ่ง ที่ I(0) จึงสามารถนำมาทำการวิเคราะห์มูลค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์ได้ ผลการศึกษาสภาพสภาวะตลาดของหลักทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย และบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ พบว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทั้งสองบริษัท สูงเป็น 2 อันดับแรกของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ประกอบกับผลการดำเนินงาน และผลประกอบการอยู่ในระดับที่ดี ส่งผลให้หลักทรัพย์ทั้งสองมีความน่าสนใจในการลงทุน ผลการวิเคราะห์มูลค่าสุดโต่งแบบคู่ด้วยการประมาณการแบบ BGEV และ BGPD พบว่า ราคาหลักทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย (AOT) มีความสัมพันธ์กันแบบสุดโต่งกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แต่มีรูปแบบความสัมพันธ์กันแบบไม่สมบูรณ์ และราคาหลักทรัพย์บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮล์ดิ้งส์ (BTS) ก็มีความสัมพันธ์แบบสุดโต่ง กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แต่มีความสัมพันธ์กันแบบไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันen_US
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT225 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
APPENDIX.pdfAPPENDIX416.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1294.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2714.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3399.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 41.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5225.92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CONTENT.pdfCONTENT274.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
COVER.pdfCOVER614.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
REFERENCE.pdfREFERENCE332.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy

Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.