Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39975
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorอ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ-
dc.contributor.advisorอ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล-
dc.contributor.authorพันโท มะรินทร์en_US
dc.date.accessioned2017-08-25T03:32:54Z-
dc.date.available2017-08-25T03:32:54Z-
dc.date.issued2557-07-28-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39975-
dc.description.abstractThe objective of this study is Relationship Between Real Interest Rates and Exchange Rates of Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and The Philippines. Secondary annual data on real interest rates and exchange rates during 1996-2010 period of five ASEAN countries. For the analysis. The test for unit roots of the panel data indicates all sets of variable are stationary and co-integrated at I(1) level. The test of panel equation reveals that the relationshipbetween realinterest rates and exchange rates. The panel data were used for various model estimations and it was found that the optimal form for the present study was the fixed effects model. The model estimation by Ordinary Least Squares method provides the result that real interest rates is negatively related with the exchange rates in Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and The Philippines. The increase in real interest rates led to the reduced exchange rates. For this reason, The reduce in real interest rates make increase exchange rates. The intercept term of the fixed effects model can be interpreted as the combined impact from external factors which falls on every ASEAN country under study.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectปริวรรตเงินตราen_US
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์en_US
dc.title.alternativeRelationship Between Real Interest Rates and Exchange Rates of Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and The Philippinesen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.classification.ddc332.45-
thailis.controlvocab.thashปริวรรตเงินตรา-
thailis.controlvocab.thashอัตราแลกเปลี่ยน-
thailis.controlvocab.thashดอกเบี้ย-
thailis.manuscript.callnumberว 332.45 พ115ค-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในอาเซียน ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2554 จำนวนทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูท พบว่าข้อมูลตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่งและมีอันดับความสัมพันธ์ของข้อมูลเท่ากับ 1 ผลการทดสอบสมการพาแนล พบว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กันจึงได้ทำการประมาณค่าแบบจำลองเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม พบว่าควรทำการประมาณค่าแบบจำลองในรูปแบบ Fixed Effects ผลการประมาณค่าแบบจำลองด้วยวิธีที่กำลังสองน้อยที่สุดพบว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน คือหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ค่านี้จะเป็นค่าคงที่จากทุกๆประเทศ โดยค่าคงที่นั้นจะมีผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกเท่านั้นen_US
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT242.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
APPENDIX.pdfAPPENDIX522.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1237.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2923.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3492.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 4335.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5233.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CONTENT.pdfCONTENT307.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
COVER.pdfCOVER725.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
REFERENCE.pdfREFERENCE258.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.