Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/22005
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorจันทร์จิรา ยาวิราชen_US
dc.date.accessioned2014-09-18T07:27:58Z-
dc.date.available2014-09-18T07:27:58Z-
dc.date.issued2552en_US
dc.identifier.govdocว 332.632 จ115คen_US
dc.identifier.urihttp://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1467833en_US
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22005-
dc.language.isothaen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552en_US
dc.subjectหลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทนen_US
dc.subjectดัชนีราคาen_US
dc.subjectหลักทรัพย์ -- ไทยen_US
dc.subjectหลักทรัพย์ -- สิงคโปร์en_US
dc.subjectหลักทรัพย์ -- มาเล้ซียen_US
dc.subjectหลักทรัพย์ -- อินโดนีเซียen_US
dc.subjectหลักทรัพย์ -- ฟิลิปปินส์en_US
dc.titleความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขและการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใช้แบบจำลองการ์ชและไฟการ์ชที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอลอินเวอร์สเกาส์เซียน = Conditional volatility and price index returns disribution of Thailand, Singapore, Makaysis, Indonesia and The Philippines Using GARCH and FIGARCH models with normal lnverse gaussian distribution / จันทร์จิรา ยาวิราชen_US
dc.typeวิทยานิพนธ์en_US
Appears in Collections:ECON: Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
econ0852jy_tpg.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_abs.pdf499.85 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_con.pdf482.59 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_ch1.pdf541.6 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_ch2.pdf634.97 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_ch3.pdf494.17 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_ch4.pdf828.34 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_ch5.pdf494 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_bib.pdf550.95 kBAdobe PDFView/Open
econ0852jy_app.pdf561.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.