Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/71060
Title: การศึกษาและจัดการข้อมูลทางทวิตเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษาระยะสั้น : สงครามการค้า สหรัฐอเมริกา-จีน
Other Titles: The Study and management information on twitter for investor’s sentiment proxy in the stock market index short-period case Study : US-China trade war
Authors: เริงชัย ตันสุชาติ
จิราคม สิริศรีสกุลชัย
ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์
ชนม์นิภา จันทร์เอี่ยม
Keywords: ทวิตเตอร์
ความเชื่อมั่น
นักลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์
สงครามการค้า
ข้อมูล
Issue Date: Mar-2020
Publisher: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract: This study presents the creation of information obtained from Twitter to represent investor’s sentiment proxy in DJI during an uncertain event, such as US-China Trade war. The data collection is divided into 2 periods, which are 10th –14th September 2018 (Normal period) and 17th –21st September 2018 (Abnormal period). The abnormal period is a peak period of twitter users discussed about the US-China Trade war. The samples of tweets were collected by using 5 key hashtags on Twitter API. 9 new variables from Twitter data at the same period were created, including hourly twitter volume and hourly twitter moods (8 Basic emotion). The results show that, during normal period time, we are unable to use Twitter data to represent investors’ sentiment proxy. As both Twitter data have no statistically significant correlation with DJI performance. During abnormal period time, The results showed a statistically significant positive correlation between Twitter data and DJI performance. Moreover, The results also demonstrated that the MA (1) with GARCH (1,1) - FEAR and MA (1) with GARCH (1,1) - JOY models provided more accurate volatility in DJI returns than the MA (1) with GARCH (1,1), which was created without using Twitter data
URI: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/71060
Appears in Collections:ECON: Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
601631003 ชนม์นิภา จันทร์เอี่ยม.pdf5.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.